Эксперты указывают, что коррекция биткоина уже составила 46% от пика, что вызывает опасения о дальнейшем снижении стоимости в случае глобальных экономических трудностей.
При анализе вероятности негативных сценариев применяется методология расчета вероятностных хвостовых рисков («probabilistic tail risk»). Сегодняшняя стоимость индекса NASDAQ находится на отметке чуть ниже исторических максимумов — минус 4%. Статистически сильные коррекции подобного типа подразумевают среднее снижение приблизительно на 27%, что соответствует дополнительному снижению на 23% от сегодняшних значений. Применяя коэффициент волатильности 2x к биткоину, аналитики делают вывод, что в подобном неблагоприятном сценарии цена может снизиться на 46%.
Предположительно, если нынешняя цена биткоина равна $66 000, в результате сильного кризиса она способна опуститься до уровня около $35 000. Аналитики поясняют, что этот сценарий является крайним вариантом и носит гипотетический характер. Вероятность реализации такого события оценивается ими в пределах 20%. Несмотря на низкую вероятность, данная оценка важна для полноты восприятия потенциальных угроз и планирования действий в кризисных ситуациях.
Такой подход к оценке рисков способствует объективному пониманию возможных потерь, уменьшая эффект страха и паники среди инвесторов. Подсчет конкретных чисел и вероятностей снижает влияние эмоций на принятие решений и формирует более рациональный взгляд на поведение рынка даже в стрессовые моменты.
